Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге описывается техника управления финансовыми рисками. Авторы анализируют типы рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют и процентных ставок. Рассматриваются механизмы хеджирования рисков, валютного и процентного арбитража и т.п.
Лучший брокер бинарных опционов
Свопы на основе активов
Forex

Свопы, как правило, являются обменом обязательств, но этот метод также применим и к активам. Процентный своп может использоваться держателем облигаций с фиксированным доходом для получения прибыли от повышения процентных ставок.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 09.05.2018 г.).


На рис. 22.8 показана ситуация, в которой держатель облигации с купонным доходом в 12% в год полагает, что процентные ставки по облигациям с примерно таким же сроком погашения, как и его облигация, могут вырасти. Текущий доход по этим облигациям - 10% годовых. Он заключает своп и обменивает свой актив на актив с плавающей процентной ставкой, чтобы получить прибыль в случае повышения ставок процента.

Держатель облигации сначала приобретает облигацию без фиксированной даты погашения номиналом 10 млн. ф. ст. и доходом 12% годовых. Когда процентная ставка по бессрочной облигации падает до 10% годовых, стоимость облигации возрастает до 12 млн. ф. ст. Обменивая по свопу фиксированный купонный доход в 1,2 млн. ф. ст. в год на LIBOR + 1% с 12 млн. ф. ст., держатель облигации получает возможность выигрыша от повышения процентных ставок.

Содержание Далее

Он может впоследствии совершить обратную сделку (заключив другой своп), когда ставки процента снова возрастут, чтобы зафиксировать ставку с суммы 12 млн. ф. ст., и тогда в конце операции годовые поступления будут превышать 1,2 млн. ф. ст. в год. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари