2.8. Дилер продал 200 000 баррелей нефти по мартовским фьючерсным контрактам за 14,5 долл./бар. Маржа составила 2000 долл. за контракт, единица контракта – 1000 баррелей. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 14,35 долл./бар.?
2.9. Дилер продал 100 000 унций серебра по декабрьским фьючерсным контрактам за 4,8 долл./унцию. Депозит составил 2500 долл. за контракт, единица контракта – 5000 унций. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 5,02 долл./унцию?
2.10. Торговец продал 20 январских фьючерсных контрактов на нефть по 14,5 долл./бар. (единица контракта – 1000 баррелей, первоначальная маржа -1000 долл. за контракт), внеся облигации на сумму 50 000 долл. Цена нефти поднялась до 15,2 долл./ бар. Есть ли необходимость вносить переменную маржу, если она составляет 75% первоначальной маржи?
2.11. Рассчитайте состояние счетов клиентов по контрактам на кукурузу (единица контракта – 5000 бушелей). Первоначальная маржа составляет 10% стоимости контракта, вариационная маржа – 75% первоначальной маржи.
2.12. Рассчитайте состояние счетов клиентов по контрактам на нефть (единица контракта – 1000 баррелей). Первоначальная маржа составляет 7% стоимости контракта, вариационная маржа – 75% первоначальной маржи.
2.13. Рассчитайте состояние счетов клиентов по контрактам на золото (единица контракта – 100 тройских унций).
Первоначальная маржа составляет 15% стоимости контракта, вариационная маржа – 75% первоначальной маржи.
|