Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.
Лучший брокер бинарных опционов
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Forex

Так как в реальной ситуации нельзя знать заранее, какая часть из компаний, представленных в случайной выборке, потерпит банкротство в течение года и поскольку авторы двух рассматриваемых моделей, как можно предположить, устанавливали разделяющие уровни, исходя из каких-то конкретных предположений об априорных вероятностях банкротства и цене ошибок, мы упростили процедуру сравнения и ввели относительные разделяющие уровни. Иначе говоря, для каждой модели мы считали сигналами о банкротстве нижние 10% сигналов, выдаваемых моделью за очередной год.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 12.02.2018 г.).


На деле такой подход означает общую 10-процентную априорную вероятность банкротства и такое отношение числа сигналов о банкротстве к реальным банкротствам в предыдущем тесте, которое определяется с помощью оптимизирующего порога. Кроме того, этот способ имеет то преимущество, что при этом минимизируются искажения, возникающие из-за большого разрыва во времени между публикацией "Z-счета" Альтмана и проведением эксперимента. Средние показатели за это время могли измениться, и поэтому разделение компаний на сильные и слабые, исходя из определенной пропорции, представляется более надежным. В табл. 9.2 приведены результаты эксперимента по прогнозированию банкротств на год вперед с указанием погрешности для каждой модели.

Результаты говорят о том, что предсказание банкротства — сложная задача. Из-за того, что нормы отчетности весьма растяжимы, вполне может получиться так, что в какой-то год фирма рапортует о прибылях, а в следующем году она банкротится. Компании также могут потерпеть банкротство из-за мошенничества или банкротства основного потребителя, и поэтому добиться высокою уровня точности непросто. При всем этом нейронная сеть показала лучшие результаты, чем другие модели: она обнаружила два из трех надвигающихся банкротств и неправильно классифицировала жизнеспособные компании в пропорции 12 на один правильный прогноз банкротства. В количественном выражении это в дна раза лучше, чем аналоги моделей Таффлера и Datastteam, a Z Альтмана, вообще, оказалась не в состоянии выявить ни одного банкротства.

Отсюда следует тот вывод, что во всякой классификации банкротства главной является надежность, и что было бы ошибкой оценивать качество модели по выборочным критериям, которые, скорее всего» нельзя использовать для расчетов наперед (ex ante).

Содержание Далее

В частности, в задаче прогнозирования банкротств корпораций нейронная сеть показала на настоящих ех ante-тестах такой же уровень точности, какой дают MDA-модели на гораздо менее требовательных ех post-примерах методом исключения одного наблюдения из выборки. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари