Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.
Лучший брокер бинарных опционов
СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
Forex

Поскольку публикуемые прогнозы принадлежат специалистам из разных стран, представляется затруднительным ввести единую спецификацию для риска. Очевидно, риск в йенах — не то же самое, что долларовый риск. Кроме того, анализ данных показывает наличие сильного избирательного эффекта: инвесторы чаще всего отлают предпочтение своим отечественным рынкам. Очевидно, в этом сказывается желание уменьшить риск в расчете на свою валюту, однако здесь отражается еще и тот факт, что инвестиционные компании считают себя лучше информированными о перспективах собственного рынка и. чтобы использовать это преимущество, увеличивают свои вложения в него.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 09.05.2018 г.).


По этим причинам мы решили не брать показатели эффективности риска/дохода в качестве пели прогноза, а выбрали более простой путь: управление риском происходит путем ограничения отклонений портфеля, сформированного нейронной сетью, от индексных весов.

Исходя из индексов MSCI, нейронная модель предсказывает изменении каждого из пяти целевых индексов на месяц вперед. Затем происходит перераспределение портфеля таким образом, чтобы он имел большие веса на наиболее сильно растущих рынках.

Делается это так: подсчитываются предполагаемые доходы за пять месяцев вперед, и затем вес портфеля на рынке с наибольшим доходом берегся на 40% больше, чем соответствующий индекс MSCI. Для следующего по порядку рынка увеличение берется 20%, для третьего вес остается на прежнем уровне, для четвертого и пятого — уменьшается на 20% и 40%, соответственно. Так как рынки различаются размером, портфель нужно затем подправить с сохранением пропорций таким образом, чтобы суммарный вес был равен 100.

Остается последняя проблема: делать прогноз в долларах или в собственной валюте? Нас интересовала долларовая эффективность, отражающаяся в индексе MSCI, но при этом нужно выбрать, что лучше: давать прогноз для каждого рынка я его валюте, а затем переводить в доллары, или непосредственно прогнозировать долларовый эквивалент каждого индекса.

Содержание Далее

В конце концов, мы пришли к тому, что разработали нейронные модели и дли прогнозирования долларового значения национальных индексов, и для индексов в собственной валюте, которые затем можно пересчитать в доллары, пользуясь одномесячными форвардными обменными курсами. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари