Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.
Лучший брокер бинарных опционов
ВЫВОДЫ
Forex

В отличие от формальной модели САРМ, модель APT позволяет строить интуитивную стратегию управления риском от дохода но индексу путем выбора такой совокупности факторов, что несистематический риск для каждой ценной бумаги становится некоррелированным с несистематическим риском по любой другой бумаге. Нейронные сети имеют преимущество перед более традиционными методами в случаях, когда мы не можем точно описать все имеющиеся взаимосвязи, но можем выделить некоторый набор показателей, характеризующий исследуемое явление. В отсутствие четкой концептуальной модели регрессионные методы неприменимы.


По нашей оценке, на 18.09.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиАльпари;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).


Данные по макроэкономическим факторам, использованные Чеком, Роллом и Россом, после предварительной обработки оказываются связанными с целевой переменной (доходом на NYSE) почти идеально линейными связями, на что указывают большой коэффициент смешанной корреляции при регрессионном анализе и очень большое значение отношения R. Выбранная архитектура сети с непосредственными связями между входами и выходами представляется для такой ситуации довольно удачной.

Однако, даже в "безрадостной" ситуации MBPN-сеть может превосходить метол OLS-регрессии в смысле показателя RMSE и коэффициента корреляции Пирсона. Более того, 6-3-1 сеть даже на новых данных лает более точный прогноз, чем оценка регрессии на уже ранее обработанных данных.

Очевидна высокая степень согласованности результатов, касающихся вклада отдельных переменных, которые дают обычная регрессия и многослойная сеть. Такое соответствие повышает нашу уверенность в правильности результатов и одновременно говорит о том, что, по крайней мере, линейная составляющая связи между доходом по индексу и выбранным фактором улавливается нейронной сетью вполне успешно.

Остается открытым вопрос о том. в какой степени проделанные исследования поддаются обобщению. Результаты выглядят обнадеживающе. Перспектива завоевать рынок с помощью нейронных сетей, конечно же, весьма привлекательна. С точки зрения академического исследователя еще более интересной представляется возможность найти "истинную" модель для дохода по акциям. Методы ARIMA, VAR, TAR, ARCH и им аналогичные хороши для получения точных оценок временных рядов, но мало что дают для концептуального понимания исследуемого явления.

С учетом всего сказанного нейронные сети уже не выглядят как черные ящики, как это обычно пытаются представить. Мы рассказали о двух перспективных эвристических подходах к оценке динамики функциональных связей между доходами на рынке акций и переменными, описывающими состояние рынка. Один из возможных способов определения этих зависимостей состоит в том, чтобы кластеризовать их с помощью однородного или нелинейного анализа главных компонент. На полученные в результате этого кластеры можно смотреть как на возможные сценарии макроэкономического поведения.

Содержание Далее

Таким образом будет подготовлена почва для применения простых правил торговли, включающих зависимость от времени. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари