Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Exness   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Альпари   NPBFX   Exness

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

МНОГОСЛОЙНАЯ СХЕМА С ОБРАТНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ОШИБКИ

Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «Forex4you». Быстрое исполнение, более 150 торговых инструментов, технический анализ от «Trading Central». Разрешен скальпинг, любые торговые советники и стратегии. Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

С применением алгоритма Nevada Quickrop (см. гл. 1) на мэйнфрейм-машине Convex были опробованы сети различной архитектуры. Базовая структура сети проста: входной векгор из шести переменных и одномерный выход (переменная VWNY). Остается выбрать число скрытых слоев и число нейронов. Далее, поскольку результаты Чена, Ролла и Росса указывают на присутствие линейных связей между входами и выходом, способность сети к обобщению может быть увеличена за счет прямых связей между входными и выходным элементами.


Знаете ли Вы, что: Форекс-брокеры Альпари и ForexClub присутствуют на рынке еще с конца 1990-х гг. В то же время, они предлагают одни из лучших торговых условий и могут похвастаться весьма высоким процентом клиентов, торгующих «в плюс», то есть стабильно получающих прибыль от валютного трейдинга.


В отсутствие каких-либо готовых схем для оптимального выбора модели исследователь должен опробовать различные статистические критерии согласия. Так, Утанс и Муди оценивали риск предсказания» полученный при различных архитектурах сети, а Каяма и др. находили общее число дублирующих друг друга элементов и скрытом слое. Мы же просто сравнивали величины квадратного корня из среднеквадратичной ошибки (RMSE) на тестовом множестве, состоящем из 60 наблюдений, относящихся к последним 3 годам интервала наблюдений (1981-85 гг.). Для дальнейшей работы была взята та архитектура сети, которая давала наименьшее RMSE.

Для того чтобы ошибочно не принять раньше времени локальный минимум погрешности обобщения за глобальный, наш алгоритм брал вдвое большее число эпох по сравнению с тем, на котором достигалось наилучшее обобщение. Таким образом, на самом деле, число эпох было вдвое больше, чем показано в табл. 6.3 и на рис. 6.1. При любом выборе коэффициента обучения ошибка RMSE на тестовом множестве оказывалась меньше, чем на обучающем. Этот в некоторой степени удивительный эффект может объясняться наличием белого шума в обучающем множестве и его отсутствием в тестовом множестве. Поскольку обучение прекращалось, как только RMSE на тестовом множестве начинала расти, мы полагаем, что переобучение не имело места, и что сеть не запоминала шум. Таким образом, относительно большая погрешность на обучающем множестве объясняется именно белым шумом.

Среди всех конфигураций наилучшей (имеющей наименьшее RMSE на подтверждающем множестве) оказалась 6-3-1 сеть с прямыми связями и коэффициентом обучения 0.9. Желая получить решение за кратчайшее время (в пределах 13 тыс. эпох), мы увеличили коэффициент обучения и два раза (до 2). Шаги в направлении градиента теперь стали очень большими, и мы перескакивали через решение. Поэтому даже оптимально обученной сети понадобилось гораздо больше, чем 13 тыс. эпох (а именно, 22 тыс). На рис 6.1 видно, как RMSE быстро убывает в первые 500 эпох, а после 12 тыс. эпох начинает осциллировать.

На рис 6.3 показаны оценки, полученные на подтверждающем множестве (которое соответствует 1981-85 гг.) с помощью OLS-регрессии и 6-3-1 сети.

Оценки, которые выдала сеть, оказались лучше всех, которые дает регрессионный анализ, как по показателю RMSE, так и коэффициентам корреляции Пирсона. При этом результаты, которые сеть показывает на новых образцах, даже превосходят те, которые регрессия имела на обучающем множестве (REGI).

До сих пор мы сравнивали между собой сетевые архитектуры с различным числом скрытых слоев и нейронов, предполагая, что каждый входной сигнал, действительно, влияет на результат. Однако, как уже говорилось, непредвиденная инфляция (UI) и месячное производство (MP) существенно не влияют на средне квадратичную ошибку. В связи с этим возникает вопрос о том, нельзя ли эти переменные безболезненно изъять из дальнейшего рассмотрения. Являются ли эти переменные просто несущественными, т.е. не влияющими на выходной сигнал, или же они избыточные, т.е. могут быть представлены в виде линейной (или нелинейной) комбинации остальных?

Чтобы оценить вклад переменных, мы вычисляли выход сети с оптимальным вектором весов с помощью пакета Microsoft Excel, версия 4. Затем про каждую переменную по очереди мы временно полагали, что ее значение неизвестно и должно быть заменено на среднее арифметическое (безусловное ожидание) этих значений при постоянных исходных течениях остальных пяти переменных. В результате получилось б новых входных матриц. Затем мы вычислили выходы сети для всех этих матриц. Для шести полученных выходных рядов подсчитывалась RMSE и сравнивалась с RMSE исходной входной матрицы. Идея была в том, что для переменной, которая активно влияет на решение, RMSE на соответствующем выходном векторе должна быть заметно больше, чем для исходной входной матрицы.

Все вычисленные таким образом RMSE оказались больше исходной. Такое увеличение означает, что замена переменной ее безусловным ожиданием ухудшает оценку целевой переменной. В случаях с временной структурой и премией за риск рост RMSE был самым большим (соответственно, 83% и 22% на проверочном множестве). Вспомните, что эти две переменные но результатам регрессионного анализа на всех подинтервалах также были оценены как имеющие сильное влияние. Далее, выявилось такое любопытное обстоятельство: переменные, которые по результатам регрессионного анализа были квалифицированы как неактивные, на самом деле, влияют на решение. Непредвиденная инфляция и месячная продукция имеют определенную «объясняющую роль» и не могут быть заменены комбинациями других входных переменных

Различия между сетью и OLS-регрессией становятся разительными, когда в данных присутствуют нелинейности, которые можно уловить с помощью сигмоидальной функции преобразования. Вигенд [275] ввел следующую меру улучшения результата за счет функции активации по сравнению с OLS:

Ее значение всегда лежит в интервале от 0 до 1, поскольку от того, что сеть при обучении улавливает содержащиеся в данных нелинейности, погрешность может только уменьшиться. Значения этого отношения для обучающего и проверочного множеств оказались равны, соответственно, 0.94 и 0.92, и это говорит о том, что либо сеть плохо использует свои нелинейные возможности, либо нелинейностей в данных просто нет. Мы подозреваем второе, потому что база данных строилась с помощью линейных моделей, для того чтобы выделить взаимно не коррелирующие экономические факторы. Большим значением данного отношения объясняется то обстоятельство, что обученная сеть лишь незначительно превосходит OLS-регрессию по критерию RMSE.

Содержание Далее

Уникальные торговые условия для трейдинга валютными парами USD/RUB и EUR/RUB от одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). Минимальный депозит – от $10.

Однако остается фактом то, что нейронные сети превосходят ОLS-регрессию даже при работе с такими данными, в которых нелинейные связи между входами и целевой переменной выражены слабо.

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.