Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   ForexClub   Binomo

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   ForexClub

Программа лояльности Alpari Cashback
ОБСУЖДЕНИЕ
Лучший Форекс брокер «Forex4you» Лучший Форекс брокер «NPBFX»

При работе с набором данных о сделках, совершаемых в течение торгового дня, который был предоставлен Европейской биржей опционов (ЕОЕ), адаптивно обучаемая сеть WINNET показала лучшие результаты, чем статически обученная сеть и регрессия, по трем выбранным критериям. Простейшая основанная на этом прогнозе торговая стратегия принесла бы доход приблизительно в 11% годовых (без учета транзакционных издержек).

Хотя эта цифра может показаться не такой большой, если сделать поправку на риск (акций Филипс), постигнутый уровень дохода свидетельствует о хороших потенциальных возможностях нейронных сетей в вопросах моделирования информации, поступающей с рынка производных финансовых инструментов.


Знаете ли Вы, что: заняв с 1-го по 10-е место в конкурсе демо-счетов «Виртуальная реальность» от компании Альпари, Вы можете выиграть от $70 до $500. Призовая сумма доступна к снятию без ограничений. Победители, занявшие призовые места с 11-го по 30-е получат от 1000 до 10000 бонусных баллов.


Поскольку нейронные сети дают возможность исследовать ранее не использовавшиеся модели с нелинейной спецификацией, возможно, что их преимущества перед традиционными моделями формирования цены объясняются в большей степени недостатками спецификации последних, нежели чем свойствами эффективности рынка.

Задним числом можно сказать, что выбор акций Филипс был не самым удачным. Эти акции, будучи одним из основных предметов торгов на Амстердамской бирже, обладают большим информационным действием, и возможности для извлечения дополнительной информации невелики. После опционов на индексы курсов акций опционы на акции Филипс были наиболее торгуемым активом на ЕОЕ в 1992 году, а торговля самими акциями также активно велась на наличном рынке. Если бы были выбраны другие, менее активно торгуемые акции, то возможностей для улучшенного прогноза было бы больше, и показатель дохода в 11% годовых, вероятно, был бы превзойден.

Содержание Далее

Мониторинг ПАММ-счета «Keltner channel pamm»

При переходе к более простой сети за счет уменьшения количества входных переменных и серий опционов (мы считали бы разумным сосредоточиться на at-the-money опционах), безусловно, упростился бы процесс обучения, а способность сети к обобщению — повысилась.

Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы («Fix-Contracts») от Альпари