Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Exness   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Альпари   NPBFX   Exness

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «Forex4you». Быстрое исполнение, более 150 торговых инструментов, технический анализ от «Trading Central». Разрешен скальпинг, любые торговые советники и стратегии. Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Вся совокупность данных была разбита па три множества: обучающее, подтверждающее и тестовое. Так как историческая волатильность вычислялась по принципу движущегося окна размером в 15 торговых дней, обучающее множество охватывает промежуток времени с 11 февраля (вторник) до 13 марта (пятница) 1992 г. и включает в себя 24 рабочих дня и 2784 наблюдений (29 15-минутных периодов в день и 4 цены исполнения). Из них 300 наблюдений были выделены в подтверждающее множество. Перед тем, как это сделать, мы перемещали все 2784 записи, чтобы устранить аспект, связанный с временными рядами. Для того чтобы избежать эффектов дня и недели исполнения, мы взяли для тестов промежуток с 16 марта (понедельник) по 3 апреля (пятницы), и, таким образом, до исполнения (16 апреля) оставалось еще достаточно времени. На эти 15 дней торгов приходилось 1740 наблюдений.


Знаете ли Вы, что: таким широким разнообразием инвестиционных возможностей, какое предоставляет компания Альпари, не может больше похвастаться ни один Форекс-брокер.


Все 33 входных переменных были перемасштабированы так, чтобы их значения менялись от 0 до 1. Предварительно были «подрезаны» крайние значения дохода (1-процентные выбросы с обеих сторон). В итоге значение 0.5 в новом масштабе соответствует нулевому доходу за соответствующий промежуток времени. Обратите внимание на то, что в проверочном множестве случаи нулевого дохода встречаются весьма часто.

Для того чтобы выяснить влияние разных переменных и определить степень пригодности линейной модели, была использована линейная OLS регрессия. В силу того, что подразумеваемая ставка IMPLRE оказалась мультиколлинеарной с соотношением длинных/коротких позиций MMPOSLO (выявлено с помощью теста на допустимые отклонения пакета SPSS+/PС версия 5.01), эта переменная была отброшена. Результаты для обучающею множества оказались весьма обнадеживающими.

Модель оказалась способной объяснять ситуацию примерно в 3% случаев — неплохой результат, когда речь идет об оценке дохода на наличном рынке на основании информации с рынка производных финансовых инструментов. Никакой корреляции ряда обнаружено не было. То обстоятельство, что на всем обучающем множестве акции Филипс медленно, но постоянно росли, учитывалось в значениях переменных TRAHOUR, H1SVOLA и RETLAG.

Регрессионные данные довольно хорошо отслеживали кривую реальных доходов на первых 87 записях (что соответствует 3 торговым дням) из тестового множества (коэффициент корреляции = 13%), но на оставшемся отрезке проявлялся отчетливый тренд на понижение (большие отрицательные доходы) при коэффициенте корреляции 2%. Поскольку средний доход по акциям за 15 минут — один и тот же для опционов всех серий, мы для каждого временного интервала вносили в график только одно значение целевой переменной, и, тем самым, число наблюдений в проверочном множестве сократилось с 1740 до 435.

Поскольку на данных, следующих за тремя днями торгов, результаты проверки все больше расходятся с целевой переменной по величине и направленности, периодическая перенастройка модели может улучшить результаты на тестовом множестве. Не "обновляя" регрессионную модель, мы повторно обучали нейронную сеть с помощью движущегося обучающего промежутка, который охватывал 2 торговых дня или 232 записи (2 дня по 29 интервалов и 4 серии опционов). Вначале мы обучали сеть на материале обучающею (2484 записи) и подтверждающею (300 записей) множеств в течение 18,000 эпох. Затем мы делали прогноз дохода по тестовому множеству на час вперед (4 записи). После этого сеть повторно обучалась на последних 232 записях, включая те 4 интервала, для которых на предыдущем шаге был сделан прогноз. Затем делался прогноз еще на четыре 15-минутиых интервала и т.д. Срок прогноза и 4 интервала и интенсивность повторного обучения в 100 эпох выбирались волевым порядком, и в дальнейшем эти параметры можно уточнить.

Содержание Далее

Аналитический портал одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). В аналитическом портале – бесплатные торговые стратегии, ежедневные обзоры и прогнозы, торговые сигналы по 10 индикаторам и многое другое.

Мы сосредоточились именно на краткосрочном (максимум на 1 час вперед) прогнозе дохода, поскольку предметом всего исследования являются изменения показателей в течение одного торгового дня.

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

Откройте для себя торговлю на фондовых рынках с торговым терминалом «Libertex» от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «ForexClub». На рынке – с 1997 года. Низкие комиссии и 200+ торговых активов. Более 30 международных наград за развитие торговых терминалов и достижения в области финансовой аналитики, более 100 офисов в различных странах мира, более 50 эффективных учебных курсов.