Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.
Лучший брокер бинарных опционов
Глава 5. Временные ряды в задачах расчета цен опционов европейского типа
Forex

Новые методы, в том числе методы нейронных сетей, дают возможность исследовать нелинейные модели, ранее не подвергавшиеся тестированию. Возможно, что традиционные модели формирования цен оказываются недостаточно хорошими именно из-за неадекватной спецификации, а не из-за свойств эффективности рынка. В этой книге мы исследуем вопрос о том, можно ли с помощью MBPN-дели получить возможности для извлечения прибыли на небольшом отрезке времени. Используя базу данных о сделках, совершаемых в течение рабочего дня на Европейской бирже опционов в Амстердаме, мы пытались прогнозировать размер прибыли по обыкновенным акциям компании Филипс. Две нейронные сети и обычный линейный регрессионный анализ сравнивались между собой по трем критериям: средней квадратичной ошибке (MSE), р и полученному доходу. По всем критериям лучшие результаты показала адаптивно обученная 33-14-1 сеть, которая по простой однопериодной торговой стратегии дала доход 11% в пересчете на годовые.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Использование нейронных сетей для изучения нелинейных моделей формирования цен акций вносит ясность в вопрос о том, в какой степени недостатки линейных моделей вызваны их неадекватной спецификацией, а в какой — предположением об эффективности рынка.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 19.02.2018 г.).


Во многих публикациях последних лет исследуется наличие структуры «следования с запаздыванием в ценах на опционы и обыкновенные акции. В большинстве этих работ делается вывод о том, что цена опционов является ведущим ориентиром, которому следует пена соответствующей бумаги на наличном рынке. Из этого следует такой очевидный вывод в отношении гипотезы эффективного рынка (она обсуждалась в гл. 3): зная положение на рынке опционов, можно извлечь информацию, которая еще не дошла до рынка наличности. Удачный прогноз будущей цены даст возможность для проведения выгодной торговой стратегии. В этой главе мы применим нейронные сети для прогноза будущего дохода по акциям транснациональной электронной компании Филипс, котирующимся на Амстердамской фондовой бирже.

Содержание Далее

В качестве входов для нашей сети мы будем использовать различную информацию о позициях, занятых по апрельским 1992 г. опционам колл на акции Филипс на Европейской бирже опционов (ЕОЕ). Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари