Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.
Лучший брокер бинарных опционов
МОЖНО ЛИ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВО ВРЕМЕННОМ РЯДЕ ЦЕН?
Forex

Какие выводы позволяет сделать нелинейная динамика в отношении справедливости гипотезы эффективного рынка? Действительно ли в ценах рынка учитывается вся относящаяся к делу информация, а колебания цен отражают случайный характер поступающих данных, или же в основе этих случайных колебаний лежат предсказуемое рассеяние информации и нелинейность динамики рынка? Возможно, связи между поступающей информацией и последующими изменениями нем не такие уж неопределенные, как это принято считать, и доля случайности в изменениях цен преувеличена. Эти выводы открывают возможность для (хотя бы частичного) предсказания будущих изменений цены.

Из сказанного следует также тот вывод, что, обнаружив новую закономерность, мы, вообще говоря, не сможем исключить ее влияние. Так, в нашей простой модели саморегулирующегося рынка причиной нелинейной обратной связи был ограниченный капитал. Если все участники рынка испытывают такие структурные ограничения, то они просто не смогут применять прибыльную тактику торговли, основанную на улучшенном прогнозе. Таким образом, закономерность во временном ряду цен сохранится, хотя при этом рынок будет эффективным в техническом смысле этого понятия.


По нашей оценке, на 18.07.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).


Характер динамики рынка связан с его формальными и неформальными установками, институциональным окружением, а также сложившейся практикой, предвзятыми мнениями, тенденциями и психологическими барьерами. Все это делает возможным существование (до поры скрытых и выглядящих как случайности) закономерностей в поведении рыночных цен, и эти закономерности, в принципе, можно предсказывать. Научные исследования выявляют все новые и новые закономерности такого рода. Интересный пример приведен в работе. Ее авторы заметили, что рынок иностранных валют не любит енот-курсы, выраженные круглыми числами, например, курс обмена фунт стерлингов/доллар ровно в 1.5000. Исследование реальных рыночных курсов однозначно подтверждает эту закономерность, однако использовать эту «аномалию» непросто, так как даже если мы будем знать, что сделка по цене 1.5000 сулит прибыль, нам трудно будет найти партнера по сделке.

Перед тем, как обратиться к описанию экспериментов с нейронными сетями в распознавании скрытых закономерностей, мы хотели бы отметить, что знание природы хаотического процесса не позволяет существенно улучшить качество долгосрочных (многопериодных) прогнозов. Причина этого в том, что даже сравнительно небольшие ошибки прогноза, полученные на первом этапе, будут в дальнейшем расти и приводить на последующих итерациях ко все большему расхождению истинного и прогнозируемого рядов.

Это явление ухудшения прогноза можно увидеть на рис. 3.6. Здесь в качестве приближения к «истинному» начальному значению 0.4 было взято значение 0.41.

Содержание Далее

На первых шести шагах ряды ведут себя сходным образом, но затем начинают расходиться все больше и, в конце концов, становятся совершенно некоррелированными, так что близость их значений может быть лишь случайной. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари